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Quadro 121 – capital em risco da carteira Bibliografia

Explicação crédito crédito
cálculo A B Colquitt, J. (2007), Credit Risk Management: How to
Avoid Lending Disasters and MaximizeEarnings,
1 capital risco^2 0,13% 0,20% McGraw-Hill.

2 peso^2 0,16 0,36
Saunders, A. & Cornett, M. (2008), Financial Instituti-
3 componente dos créditos 0,00020621 0,000733 ons Management, sixth edition, McGraw-Hill

peso 0,4 0,6
capital risco 3,59% 4,51% Saunders, A. & Allen, L. (2010), Credit Risk – Me-
coeficiente de correlação 0,25
asurement in and out of the Financial Crisis, third edition,
4 componente relacionada 0,000194417 Willey Finance

5=3+4 variância capital risco 0,001133826
Servigny, A. & Renault, O. (2004), Measuring and
raizquad. capital em risco 3,37%
Managing Credit Risk, McGraw-Hill.
No caso do coeficiente de correlação ser igual a 1, o BIS (2011), Basel III: A Global Regulatory Fra-
capital em risco é igual ao somatório dos capitais em mework for More Resilient Banks and Banking Systems.
risco dos créditos individuais
BIS (2006), Basel II: International Convergence of
Quadro 12 – o capital em risco quando o coeficiente de correlação é Capital Measurement and Capital Standards.
igual a 1

Ver Saundes, A.& Cornett, M. (2008) Financial Insti-
Explicação Crédito crédito
cálculo A B tutions Management, sixth edition, Mcgraw-Hill, página

1 capital risco^2 0,13% 0,20% 354.

2 peso^2 0,16 0,36

3 componente dos créditos 0,00020621 0,000733

peso 0,4 0,6
capital risco 3,59% 4,51%
coeficiente de correlação 1

4 componente relacionada 0,00077767

5=3+4 variância capital risco 0,001717078

raizquad. capital em risco 4,14%
Comprovação através do somatório dos capitais em
risco individuais

Quadro 13 – comprovação através do somatório dos capitais em
risco
crédito crédito
A B

peso 0,4 0,6
capital em risco 3,59% 4,51%

capital ponderado 1,44% 2,71%

capital em risco carteira 4,14%

Deste modo, o risco é máximo quando o coeficiente
é igual a 1